Onzekerheid, risico en waarschijnlijkheidsanalyse bij economische activiteit
Onzekerheid, risico en waarschijnlijkheidsanalyse in economische activiteit!
Inhoud:
1. Onzekerheid
2. Risico
3. Niet-verzekerbaar risico
4. Kansberekening
5. Basisbegrippen
1. Onzekerheid
Onzekerheid is een situatie met betrekking tot een variabele waarin noch de kansverdeling, noch de wijze van voorkomen bekend is. Een oligopolist kan bijvoorbeeld onzeker zijn met betrekking tot de marketingstrategieën van zijn concurrenten. Onzekerheid zoals deze op deze manier wordt gedefinieerd, is zeer gebruikelijk in economische activiteiten.
De functie van de ondernemer is om die risico's te dekken die niet verzekerbaar zijn en die onzekerheden worden genoemd. Onzekerheid ontstaat wanneer de feitelijke omstandigheden afwijken van de verwachte omstandigheden.
Naast onze inspanningen zal er altijd enige onzekerheid aanwezig zijn. De volgende redenen zijn belangrijk:
(i) De eerste gaat over natuurlijke wetten volgens welke de zon opkomt, het getij komt en de seizoenen veranderen.
(ii) De tweede gaat over krachten die om ons heen werken.
Bronnen van onzekerheid:
Er zijn een paar bronnen van onzekerheid:
(1) onzeker patroon:
We zijn duidelijk over bepaalde gebeurtenissen maar onzeker over hun patroon, bijvoorbeeld, er is voldoende kwantiteit van regenval in een bepaald jaar, maar de verdeling over verschillende maanden of dagen is onzeker. Dus er is een kans op mislukking van de oogst door verandering in het patroon van verdeling van regens.
(2) Bestaande feiten en toekomstig plan:
Ons geloof in zekerheid en onzekerheid over gebeurtenissen wordt beïnvloed door feiten die al beschikbaar zijn en in de toekomst.
Zoals bij het bouwen van een dam, worden we geconfronteerd met onzekerheid over inkomend water. Maar we kunnen onze huidige behoefte plannen met voorzieningen voor toekomstige groei. De feiten over volume in het verleden in omvang en grootte verminderen de onzekerheid voor een groot deel.
(3) Bias van eigenbelang:
Onze ervaringen met gebeurtenissen in het verleden worden aangepast door ons persoonlijke gevoel en vooroordelen. Het staat bekend als vooringenomenheid van eigenbelang.
(4) Geloof over een gebeurtenis, ofwel helpen of schaden:
1 hier is het maximale gevoel van onzekerheid wanneer we geloven dat een gebeurtenis ons kan schaden of helpen, dat wil zeggen, elke is even waarschijnlijk.
Factoren die de onzekerheid bepalen:
Onzekerheidsfactor werd beschouwd als een productiefactor. Het heeft een leveringsprijs afhankelijk van
(i) Het karakter van de ondernemer
(ii) op de hoeveelheid middelen waarover hij beschikt, en
(iii) Over de proportie van deze bronnen blootgesteld aan onzekerheid.
State Preference Theory:
Een methode om het nemen van een beslissing te onderzoeken wanneer er onzekerheid is in de uitkomst. Het wordt voornamelijk gebruikt om beslissingen met betrekking tot de keuze van beleggingen te analyseren. Het model gaat ervan uit dat er verschillende verschillende mogelijkheden zijn met betrekking tot de toekomstige economische situatie.
Bepaalde soorten investeringen zullen verschillende bekende rendementen opleveren, gegeven het feit dat een van deze economische staten het gevolg is. Er wordt verondersteld dat er een absoluut bepaalde vorm van belegging bestaat, zoals het vasthouden van geld in de bank tegen een vaste rentevoet.
Deze situatie kan worden geplot in een wereld met twee toestanden, waarbij de terugkeer in toestand I op één as en die in toestand II aan de andere wordt gegeven voor elke mogelijke beslissing. De resultaten van alle mogelijke vormen van beleggen kunnen dan worden geplot met geld dat wordt weergegeven door een punt op de 45 ° -lijn. Door al deze punten samen te voegen, vertegenwoordigt het ingesloten gebied alle mogelijke resultaten die bereikt kunnen worden gezien de juiste diversificatie van de portefeuille.
Vervolgens kan een reeks onverschilligheidscurves op de grafiek worden getekend die die mogelijke returns in staat I of II representeren waartussen de persoon onverschillig is. Krommen verder van de oorsprong zullen een hoger niveau van bruikbaarheid vertegenwoordigen, maar de vorm van de krommen en, in feite, of ze convex zijn of niet, hangt af van de houding van het individu ten opzichte van het risico en zijn beoordeling van de waarschijnlijkheid van de ene of de andere van de resulterende toestanden. .
Gemiddelde variantie-analyse:
Het nemen van beslissingen wanneer er onzekerheid is in de uitkomst. Het wordt met name gebruikt om te onderzoeken hoe een belegger zijn portefeuille zal organiseren. In dit model wordt verondersteld dat de determinanten van de keuze van een individu het verwachte rendement en de veranderlijkheid van het rendement zijn.
De keuze van het individu over hoe hij zijn investeringen regelt, kan worden geplot op een grafiek met het verwachte rendement op de verticale as en de variantie op het horizontale vlak. Meestal is er eenmaal een zeker alternatief: bijvoorbeeld geld vasthouden aan een vaste rentevoet. Dit wordt weergegeven door een punt op de verticale as, dat nulvariatie is.
De andere investeringsmogelijkheden worden ook in de grafiek geplaatst. Als er maar één andere mogelijkheid is, zal de lijn tussen het zekerheidspunt en het investeringspunt de mogelijkheden bieden waartussen een persoon kan kiezen door zijn portfolio te diversifiëren. Op het diagram kan een reeks onverschilligheidscurven worden getekend, waarvan de vorm afhankelijk is van de risicohouding van het individu. Voor een normale risico-omvormer zijn ze naar de rechter onderzijde van het diagram convex.
2. Risico
Het begrip 'risico' is een situatie waarin de kansverdeling van een variabele bekend is maar de werkelijke waarde niet. Risico is een actuarieel concept. Risico kan worden gedefinieerd als een onzekerheid van financieel verlies bij het optreden van een ongelukkige gebeurtenis.
Een risico is een onzekerheid van verlies. Risico is een geobjectiveerde onzekerheid of een meetbaar ongeluk. Elk bedrijf brengt risico's met zich mee en de meeste mensen houden er niet van betrokken te zijn bij een risicovolle onderneming. Hoe groter het risico, des te hoger moet de verwachte winst zijn om hen ertoe te brengen het bedrijf te starten.
Soorten risico's :
Risico's kunnen verband houden met personen of eigenschappen en kunnen als volgt worden geclassificeerd:
1. Zuiver risico of statisch risico:
Puur risico heerst wanneer er een kans op verlies is maar geen kans op winst. Als het bedrijf bijvoorbeeld wordt gestript door vuur, heeft de eigenaar financieel verlies. Als er geen dergelijk vuurongeval is, wint de eigenaar ook niet. Pure risico's zijn verzekerbaar.
2. Speculatief risico of dynamisch risico:
Een speculatief risico bestaat waar er zelfs kans is op zowel winst als verlies. Dit type risico vloeit voort uit prijsfluctuaties. Eigenaren van aandelen en obligaties zullen profiteren als de prijs stijgt en de koers daalt.
3. Verzekerbare risico's:
Verhandelbare risico's worden ook wel verzekerbare risico's genoemd. Dergelijke risico's kunnen worden voorspeld, geschat en gemeten in termen van geld en zijn dus verzekerbaar.
3. Niet-verzekerbaar risico
Die risico's die niet kunnen worden berekend en verzekerd, worden niet-verzekerbare risico's genoemd. De niet-verzekerbare risico's worden verder ingedeeld in:
(a) Concurrentierisico:
De bestaande bedrijven kunnen worden geconfronteerd met nieuwe competities van de nieuw ingevoerde bedrijven. De nieuwe bedrijven kunnen op elk moment de sector betreden. Als gevolg van deze wedstrijd zal de winst van de bestaande bedrijven dalen.
(b) Technisch risico:
Nieuwe productietechnieken kunnen worden geïntroduceerd. De bestaande bedrijven zijn mogelijk niet in staat om deze nieuwe technieken te volgen. Als gevolg hiervan kunnen ze verlies lijden.
(c) Risico op overheidsinterventie:
In het grotere belang van het land, kan de overheid een aantal industrieën nationaliseren. De bedrijven in elke branche kunnen worden beïnvloed. De overheid kan de prijs van de producten bepalen.
(d) Bedrijfscyclusrisico:
Depressie kan de sector als geheel beïnvloeden. Een depressie in een bedrijfstak kan ook de andere industrieën beïnvloeden.
Meting van risico:
De methode om een risico te meten is om een groot aantal vergelijkbare gevallen met een risico te verzamelen en vervolgens het aantal keren dat het risico is gebeurd te delen door het aantal van dergelijke gevallen. Als er bijvoorbeeld 100 matcheenheden in een bepaald gebied zijn en 10 eenheden in dat jaar zijn gestript, is het risicopercentage 10/100 of 10%. Zo'n meting wordt de wiskundige waarde van risico's genoemd.
4. Kansberekening
In de gewone taal verwijst de term waarschijnlijkheid naar de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt of niet. Het gebruik van het woord 'toeval' in een verklaring geeft aan dat er een element van onzekerheid is. De meeste managementbeslissingen zijn beslissingen met betrekking tot onzekerheid.
Morgen is niet goed gedefinieerd. Managers moeten een aantal gepaste veronderstellingen maken voor het 'zou morgen zijn' en hun beslissingen baseren op dergelijke aannames. Het idee van onzekerheid of toeval komt zo vaak voor in het leven van iedereen dat het moeilijk wordt om het te definiëren.
We hebben het over of we kunnen bijvoorbeeld zeggen dat het vandaag kan regenen, of het lokale team zal de wedstrijd winnen of de groep kan het goed doen in statistieken. In elk van deze uitspraken is er zoveel onzekerheid als er zekerheid is.
Dus uit het bovenstaande volgt dat de waarschijnlijkheid subjectief is en van persoon tot persoon verandert. We hebben geen numerieke waarde toegekend aan deze verklaringen. Als we wat numerieke waarde zouden kunnen geven, zouden de uitspraken nauwkeuriger worden.
De waarschijnlijkheidstheorie biedt een numerieke maat voor het element van onzekerheid. Het stelt de bedrijfsmanagers in staat beslissingen te nemen onder onzekere omstandigheden met een berekend risico.
Definitie van Waarschijnlijkheid:
Waarschijnlijkheid kan worden gedefinieerd als de verhouding van de frequentie waarmee een bepaalde gebeurtenis optreedt tot de totale frequentie van een voldoende lange reeks van waarnemingen. Chrystal geeft de definitie van waarschijnlijkheid als volgt: "Als bij het nemen van een zeer groot aantal N uit een reeks van gevallen waarin een gebeurtenis A in kwestie is, A gebeurt bij pN gelegenheden, wordt de waarschijnlijkheid van de gebeurtenis A gezegd dat p . Laplace, de Franse wiskundige, definieerde het simpelweg als: "Waarschijnlijkheid is de verhouding van het aantal gunstige gevallen tot het totale aantal even waarschijnlijke gevallen. Als de kans wordt aangegeven door P, dan hebben we volgens deze definitie:
P = aantal gunstige gevallen / totaal aantal even waarschijnlijke gevallen
Relevantie van waarschijnlijkheidstheorie:
Kansanalyse wordt gebruikt om de mate van onzekerheid in besluitvorming te verminderen. Laten we het hebben over enkele van de bedrijfssituaties die worden gekenmerkt door onzekerheid.
(i) De individuele belegger:
Een belegger die zich bezighoudt met het kopen en verkopen van aandelen probeert zijn maximum te gebruiken om zijn output te optimaliseren. I e prijsgedrag van effecten is onderhevig aan onzekerheden. De onzekerheden in de beveiligingsprijs zijn te wijten aan verschillende andere factoren.
Onder deze omstandigheden nemen de managers zakelijke beslissingen op basis van hun voorspelling van de waarschijnlijke toekomst. Het vermogen om betere beslissingen te nemen hoeft niet optimaal te zijn. Het wordt soms zakelijk inzicht genoemd, dat wil zeggen scherpte en nauwkeurigheid van oordeel.
(ii) Voorraadprobleem:
De inventaris is een volledige lijst van de voorraden van grondstoffen, componenten, onderhanden werk en gereed product van een bedrijf. De hoeveelheid voorraad hangt af van verschillende factoren, zoals vraag, doorlooptijd, opslagkosten, bestelkosten en tekortkosten en dergelijke. Sommige van deze factoren zijn met zekerheid bekend. Onder andere factoren, de vraag en de doorlooptijd fluctueren en worden beschouwd als onzekere factoren in voorraadproblemen.
(iii) investeringsprobleem:
Dit heeft betrekking op de besteding van geld voor andere doeleinden dan consumptie om er inkomsten mee te verdienen of om op een later tijdstip een meerwaarde te realiseren. Grote bedrijven gebruiken beleggingsanalisten met het oog op het voorspellen van hun toekomstige winsten.
Deze prognose zal gerelateerd zijn aan de huidige aandelenkoers van het bedrijf en de resulterende ratio in vergelijking met dezelfde ratio voor andere bedrijven in de sector en voor de markt als geheel. De beslissing moet worden genomen op basis van keuze, waarvan de uitkomst afhankelijk is van de vraag.
(iv) Introductie van een nieuw product:
Wanneer een nieuw product door een bedrijf wordt ontwikkeld, is het directe probleem om te beslissen of het product al dan niet wordt toegevoegd aan de bestaande productmix. De beslisser is misschien niet zeker van de aanvaardbaarheid van het product. De introductie van het nieuwe product wordt doorgaans afgerond op basis van testmarketing. Als hij tegenstrijdige resultaten krijgt, moet hij het idee laten vallen dat het introduceren van een nieuw product puur gebaseerd is op onzekerheid.
(v) Beslagbeslissingen:
Deze verwijzen naar de accumulatie van strategische grondstoffen of andere grondstoffen die essentieel zijn om het bedrijf te runnen zonder enige belemmering. Het bedrijf moet het probleem van het aandelenbeleid onder ogen zien. In dit kader speciale verzekeringspolissen die risicovoorraden dekken, waar gedurende de looptijd van het beleid aanzienlijke schommelingen in de waarde van het risico kunnen optreden.
Daarom zijn verzekeringspolissen niet geschikt. Om dergelijke risico's te dekken, worden verschillende beleidsmaatregelen gebruikt. Hier is de zakenman niet zeker van het vraagpatroon, maar hij moet van tevoren beslissen hoeveel eenheden hij moet opslaan.
5. Basisbegrippen
De volgende termen zijn belangrijk voor een goed begrip van de waarschijnlijkheid.
1. Een evenement:
Er wordt gezegd dat dit een mogelijk resultaat is wanneer een experiment wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld, het hoofd is een gebeurtenis en de staart is een andere gebeurtenis in het gooien van een munt.
2. Equi-waarschijnlijke gebeurtenis:
Wanneer twee of meer gebeurtenissen even waarschijnlijk zijn, dat wil zeggen, wanneer een gebeurtenis evenveel kans heeft om op te treden als de andere, zijn ze gelijkwaardige waarschijnlijke gebeurtenissen. Ze kunnen ook als even waarschijnlijke gebeurtenissen worden genoemd. Als we bijvoorbeeld een muntstuk gooien, krijgen we mogelijk het hoofd of de staart. Beide evenementen zijn even waarschijnlijk of hebben elk 50 procent kans.
3. Onafhankelijke evenementen:
Van twee gebeurtenissen wordt gezegd dat ze onafhankelijk zijn als het voorkomen van de ene niet wordt of wordt beïnvloed door het optreden van de ander. Wanneer twee munten worden gegooid, heeft het resultaat van de eerste worp geen invloed op of wordt het beïnvloed door de tweede worp. Dergelijke evenementen worden onafhankelijke evenementen genoemd.
4. Afhankelijke evenementen:
Van twee gebeurtenissen A en B wordt gezegd dat ze afhankelijk zijn als het voorkomen van A invloed heeft op of wordt beïnvloed door het optreden van de ander. Bijvoorbeeld, in een pakket van elk, zijn er 52 kaarten. Stel dat een kaart wordt teruggetrokken, de kans dat het een koning is, is 4/52 of 1/13. Stel dat één kaart niet wordt vervangen, de kans op een andere koning is 3/51 of 1/17.
5. Wederzijds exclusieve evenementen:
Met elkaar uitsluitende evenementen bedoelen we dat het gebeuren van een van hen het gebeuren van de ander voorkomt of uitsluit. Dus als we een dobbelsteen gooien en het 4 laat zien, dan sluit de gebeurtenis van het krijgen van 4 het geval van gooien 1, 2, 3, 4, 5, 6 uit. Daarom is het geval van het gooien van 1, 2, 3, 4, 5, 6 op het gooien van een dobbel elkaar wederzijds exclusief. Met andere woorden, alle eenvoudige gebeurtenissen sluiten elkaar uit.
6. Collectief uitgebreide evenementen:
Gebeurtenissen zijn ook collectief uitputtend omdat ze samen de reeks mogelijke gebeurtenissen vormen (een voorbeeldruimte genoemd). Dus een verzameling van gebeurtenissen A 1, A 2 ......... .A n is wederzijds exclusief van A, n A 1 Al = (voor elke i 'J) en verzamelend uitputtend E (de gehele reeks) = A 1 A 2, A 3 ...... .. A n .
7. Eenvoudig evenement:
In het geval van een eenvoudige gebeurtenis beschouwen we de waarschijnlijkheid van het voorkomen of niet voorkomen van een eenvoudige gebeurtenis. Bijvoorbeeld, bij het gooien van een dobbelsteen is de kans om 3 te krijgen een eenvoudige gebeurtenis.
8. Samengestelde gebeurtenis:
Wanneer twee of meer gebeurtenissen samen met elkaar plaatsvinden, wordt hun gelijktijdige gebeurtenis een samengestelde gebeurtenis genoemd. In eenvoudige taal is de kans om een oneven getal te krijgen een samengestelde gebeurtenis.
9. Willekeurig experiment:
Het is een experiment dat, als het herhaaldelijk wordt uitgevoerd onder homogene omstandigheden, niet hetzelfde resultaat oplevert. Het resultaat kan een van de verschillende mogelijke uitkomsten zijn. Hier is het resultaat niet uniek. De uitvoering van een willekeurig experiment wordt een test en uitkomst van een gebeurtenis genoemd.
Permutaties en combinaties:
Permutatie en combinatie zijn statistische apparaten die worden gebruikt bij het tellen van dingen. Tellen wordt moeilijker als het aantal manieren om een set items te rangschikken wordt bepaald. Kort gezegd verwijst het woord permutatie naar arrangementen en verwijst de woordcombinatie naar groepen. Een fabriekseigenaar die drie nieuwe machines A, В en С heeft ontvangen, kan deze op 6 manieren als volgt indelen:
ABC, ACB, ВАС, BCA, CAB, CBA.
Opgemerkt wordt dat elke rangschikking uit drie elementen bestaat en dat geen enkel element twee keer voorkomt. Alle drie de elementen zijn te onderscheiden.
Combinatie is een selectie van objecten die buiten beschouwing worden gelaten in hun rangschikking. Het aantal combinaties van alle verschillende objecten is geheel verschillend van het aantal van hun permutaties. Dus een selectie zonder rekening te houden met de volgorde wordt de combinatie genoemd. Het aantal combinaties van r-objecten uit n objecten wordt aangegeven door nCr en wordt gegeven door
nC r = n
Er kan worden opgemerkt dat nC n = 1 en nC 0 = 1. Men gebruikt ook de combinatie van het symbool (n / r) van n elementen die r tegelijkertijd werden genomen.
Soorten kansen:
Er zijn twee verschillende soorten waarschijnlijkheden. Zij zijn:
1. Aprion Waarschijnlijkheid:
We kunnen het gooien van een munt beschouwen. Het kan hoofd naar boven of naar boven vallen. Daarom zijn er slechts 2 mogelijke manieren (kop of staart) waarvan er één zeker zal gebeuren. We kunnen concluderen dat de kans op een hoofd 1/2 is en die van staart ook 1/2 is. We zijn tot deze conclusie gekomen louter door redenering of theoretische overweging. De redenering die hier wordt gebruikt, is zuiver deductief en we noemen de waarschijnlijkheid 'aprion', wat betekent dat deze wordt bepaald voordat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Het is ook bekend als wiskundige waarschijnlijkheid.
2. Aposterion Waarschijnlijkheid:
Onder de aposterisekans wordt de kans bepaald nadat het resultaat van het experiment bekend is. Bijvoorbeeld, van de 500 kinderen die zijn opgenomen met symptomen van virale koorts in een overheidsziekenhuis, hoeveel overleven er en hoeveel sterven er? Het antwoord op deze vraag of de kans op succes kan alleen worden bepaald na de behandeling van de 500 gevallen en het inschatten van het succes van de proef. De redenering die hier wordt gebruikt is inductief en de waarschijnlijkheid staat bekend als 'aposterion', dat wil zeggen, die pas wordt bepaald nadat de gebeurtenis is opgetreden of nadat de uitkomst van het onderzoek bekend is.
